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题库：银行从业

银行从业

1581. 按照执行价格作为划分标准，期权可分为( )。

1582. 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是( )。

1583. 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。

1584. 股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

1585. 下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降 Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响 Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

1586. 利率互换是两个交易对手相互交换一组现金流量，( )。

1587. 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。

1588. 某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

1589. 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

1590. 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为( )。

1591. 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

1592. 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是( )。

1593. 下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是( )。

1594. 担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。

1595. 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。

1596. 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。

1597. ( )是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

1598. 当商业银行经营外汇业务时，外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产( )或者负债规模( )，从而对银行形成亏损。

1599. 外汇期权的( )反映了波动率的变化对期权价格的影响。

1600. 假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的( )。