计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。-银行从业_新梦想教育

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。

A.
(来学网)不能预测突发事件的风险
B.
(来学网)只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C.
(来学网)正态假设条件受到普遍质疑
D.
(来学网)计算量大

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