(来学网)在( )框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
  • A.
    (来学网)基本指标法
  • B.
    (来学网)内部衡量法
  • C.
    (来学网)打分卡法
  • D.
    (来学网)损失分布法